利率互换

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  利率互换

 

     利率互换是指我行与对手方约定在未来一定期限内,根据约定的人民币本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约。投资者通过利率互换可以将一种利率形式的资产或负债转换为另一种利率形式的资产或负债,从而达到规避利率风险、降低债务成本、固定边际利润、便利债务管理的目的。

 

      利率互换是国际金融市场最重要的利率风险管理工具之一,也是我行重要的债券衍生品业务,对我行债券业务发展及利率风险管理具有重要作用。我行开展为投资者进行套期保值为目的之利率互换交易。